Opções Negociação E Probabilidade

Calculadora de Probabilidade Nossa Calculadora de Probabilidade pode ajudá-lo a estimar sua probabilidade de sucesso para qualquer estratégia de opções. Basta escolher a sua segurança subjacente e selecionar até dois preços-alvo. Você pode ajustar variáveis ​​como volatilidade, taxas de juros, dividendos e muito mais. A calculadora da probabilidade mostra-lhe as probabilidades estatísticas de seu comércio tocando em seus alvos ou terminando abaixo, entre, ou acima deles. Você também verá os preços que representam um, dois e três desvios padrão para o título subjacente. A interface flexível e intuitiva faz com que a Calculadora de Probabilidade seja adequada para usuários novatos e avançados. Você vai querer usá-lo antes de cada comércio que você faz. Quer aprender a usar a Calculadora de Probabilidade Confira nossos Tutoriais de Vídeo da Calculadora de Probabilidade. Estratégias Relacionadas Árvore de Natal Borboleta com Puts Você pode pensar desta estratégia como simultaneamente comprando uma propagação longa posta com greves D e B e venda de dois urso colocar spreads com greves B e A. Porque a propagação de longo prazo salta sobre greve C. Calendário Calendário Com chamadas Ao executar uma propagação de calendário com chamadas, você está vendendo e comprando uma chamada com o mesmo preço de exercício, mas a chamada que você compra terá uma data de vencimento posterior à chamada que você vende. Você está tomando. Long Calendar Spread with Puts Ao executar um calendário espalhar com puts, você está vendendo e comprando um put com o mesmo preço de exercício, mas o colocar você compra terá uma data de vencimento posterior do que colocar você vender. Você está tomando. Análise All-Star Weve apenas enriqueceu TradeKing Advisors com um novo serviço emocionante, Risk Assist. Este recurso opcional visa proteger o principal do cliente. Rob Smith não detém atualmente nenhuma posição nos títulos mencionados neste post. No momento da publicação e no precedente. Recap para terça-feira, novembro 12o por Kevin Corrigan Você faltou terça-feira TradeKing Chamada do mercado do meio-dia Heres uma recaptura rápida. Não perca. On-Demand Videos É você um trader experiente das opções que procura estratégias novas A asa quebrada pulso-golpeia a borboleta pôde caber. Na parte 3 da série de playbook em curso, Brian Overby abordará opções de compra. Ele vai olhar para comprar, em. Você deve escrever ITM ou OTM chamadas Você tem problemas quando as ações rallies, querendo mais lucros Você odeia isso. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padrão disponível em tradekingODD antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. 4,95 para ações on-line e negociações de opções, adicionar 65 centavos por contrato de opção. A TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossa FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, a menos que indicado de outra forma. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pelo Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundos mútuos e ETF fornecidos pela Lipper e Dow Jones Company. A oferta de compra livre de comissões para fechar não se aplica a negócios multipessoais. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte o seu consultor fiscal. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações, e pode ser obtido por e-mail servicetradeking. Os retornos de investimento flutuam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações de investidores, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos semelhantes aos das existências. Alguns fundos especializados negociados em bolsa podem estar sujeitos a riscos de mercado adicionais. A plataforma TradeKings Fixed Income é fornecida pela Knight BondPoint, Inc. Todos os lances (ofertas) apresentados na plataforma Knight BondPoint são ordens de limite e, se executados, só serão executados contra ofertas (lances) na plataforma Knight BondPoint. A Knight BondPoint não encaminha ordens para qualquer outro local com a finalidade de processamento e execução da ordem. As informações são obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém sua precisão ou integridade não é garantida. As informações e os produtos são fornecidos apenas com base na melhor agência de esforços. Leia os Termos e Condições de Renda Fixa completos. Os investimentos de renda fixa estão sujeitos a diversos riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, pagamentos antecipados, resgate antecipado, eventos corporativos, ramificações de impostos e outros fatores. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. 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A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Para obter uma lista completa de divulgações relacionadas ao conteúdo on-line, acesse as informações de divulgação de negócios. Negociação de divisas (Forex) é oferecido aos investidores auto-dirigidos através de TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc e TradeKing Securities, LLC são empresas separadas, mas afiliadas. As contas Forex não estão protegidas pela Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Forex negociação envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores. A alavancagem crescente aumenta o risco. Antes de decidir negociar forex, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos financeiros, nível de experiência de investimento e capacidade de assumir riscos financeiros. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas não constituem conselhos de investimento. Leia a divulgação completa. Observe que os contratos spot de ouro e prata não estão sujeitos a regulamentação nos termos da Lei de Bolsas de Mercadorias dos EUA. TradeKing Forex, Inc atua como um corretor de introdução para GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Sua conta forex é mantida e mantida em GAIN Capital, que atua como agente de compensação e contraparte em seus negócios. A GAIN Capital está registrada na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e é membro da National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. é um membro da National Futures Association (ID 0408077). Copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. 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Usando a calculadora de probabilidade, a Calculadora de Probabilidade de Fidelidade pode ajudar a determinar a probabilidade de um índice subjacente ou de negociação de ações acima, abaixo ou entre determinados alvos de preço em uma data específica. Assista a este vídeo para saber como usar a calculadora e exibir informações que podem ser usadas para refinar sua estratégia de estoque ou opção. Informações legais importantes sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Usando o Desvio Padrão 038 Probabilidade Para trocar opções Postado em 28 de junho Eu discuti recentemente a capacidade de usar volatilidade implícita para calcular a probabilidade de um resultado bem sucedido para qualquer comércio de opção. Para revisar brevemente, os conceitos essenciais que um trader deve entender para fazer uso desta métrica útil incluem: Os preços de qualquer subjacente podem ser considerados distribuídos em uma distribuição gaussiana - a clássica curva em forma de sino. A amplitude do spread desses preços reflete-se no desvio padrão da curva de distribuição de subjacentes individuais. Mais um desvio padrão da média incluirá 68 dos pontos de preço individuais, dois desvios-padrão incluirão 95 e três desvios-padrão incluirão 99,7. Um valor numérico específico para o desvio padrão anual pode ser calculado usando a volatilidade implícita das opções Utilizando a fórmula: preço subjacente X volatilidade implícita Este desvio padrão pode ser ajustado para o período de tempo específico em consideração multiplicando o valor derivado acima pela raiz quadrada do número de dias dividido por 365 Estes valores derivados são imensamente importantes para o operador de opções Porque fornecem métricas definitivas contra as quais a probabilidade de um comércio bem-sucedido pode ser avaliada. Um ponto essencial de compreensão é que o desvio padrão derivado não dá qualquer informação sobre a direção de um movimento potencial. Ele apenas determina a probabilidade da ocorrência de um movimento de uma magnitude específica. É importante notar que nenhum comércio pode ser estabelecido com 100 probabilidade de sucesso mesmo limites de rentabilidade permitindo um movimento de três desvios padrão têm uma probabilidade pequena mas finita de se mover fora do intervalo previsto. Um corolário desta observação é que o comerciante nunca deve apostar a fazenda em qualquer comércio único, independentemente da probabilidade calculada de sucesso. Os cisnes negros existem e têm um hábito desagradável de aparecer nos momentos mais inoportunos. Consideremos um exemplo específico de comércio de opções de alta probabilidade de pão e manteiga, a fim de ver como essas relações podem ser aplicadas de forma prática. O exemplo que eu quero usar é o de uma posição Condor de Ferro em AAPL. Para aqueles que não estão familiarizados com esta estratégia, ela é construída vendendo tanto um call e put spread de crédito. As greves curtas dos spreads de crédito individuais são tipicamente selecionadas longe do dinheiro para reduzir a chance de serem in-the-money à medida que a expiração se aproxima. Eu quero construir um condor de ferro na AAPL para ilustrar o processo de pensamento. Como eu tipo, AAPL está negociando em 575.60. Agosto expiração é de 52 dias a partir de hoje este está dentro da janela ideal 30-55 dia para estabelecer esta posição. Considere o spread de crédito de alta probabilidade ilustrado abaixo: Este comércio tem uma probabilidade de 88 de lucro no vencimento com um rendimento de cerca de 16 em dinheiro contabilizado em uma conta de margem T regulação. Agora vamos considerar a outra perna de nossa estrutura de comércio, o spread de crédito colocado. Ilustrado abaixo é a outra perna do nosso condor de ferro, a propagação put: Este comércio tem uma probabilidade 90 de lucro no vencimento com um rendimento de cerca de 16 em dinheiro onerado em uma conta de margem T regulação. Como o leitor astuto pode facilmente ver, este spread de crédito colocado é essencialmente a imagem espelhada da propagação de crédito de chamada. Quando considerados em conjunto, temos dado à luz uma Iron Condor Spread: O comércio resultante consiste em quatro posições de opção individual. Tem uma probabilidade de sucesso de 79 e um retorno sobre o capital de 38 com base em requisitos de margem de regra T. Tem um risco máximo absoluto definido. Note-se que a probabilidade de sucesso, 79, é o produto de multiplicação das probabilidades individuais de sucesso para cada uma das pernas individuais. Este comércio é prontamente ajustável para ser reflexo de um ponto de vista dos comerciantes individuais na direção do preço futuro, que pode ser distorcido para dar mais espaço, quer a desvantagem ou a parte superior. Outra característica e reprodutibilidade dessa estrutura de comércio é a relação inversa de probabilidade de sucesso e retorno percentual máximo. Como em praticamente todos os comércios, mais risco é igual a mais lucro. Eu penso que esta discussão ilustra claramente o valor imenso de compreender e de usar probabilidades definidas da magnitude do movimento do preço para comerciantes da opção. Entender esses princípios permite que os comerciantes com opções experientes estruturem negócios com opções com um nível máximo de risco definido com uma probabilidade relativamente alta de sucesso. Troca de opção feliz Procurando um comércio simples por estratégia de negociação por semana Se assim juntar OpçõesTradingSignals hoje com nosso julgamento de 14 dias Este material não deve ser considerado conselho de investimento. J. W. Jones não é um conselheiro de investimento registrado. Sob nenhuma circunstância, qualquer conteúdo deste artigo ou do website da OptionsTradingSignals deve ser usado ou interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer tipo de contrato de segurança ou mercadoria. Este material não é uma solicitação para uma abordagem comercial para os mercados financeiros. Quaisquer decisões de investimento devem, em todos os casos, ser feitas pelo leitor ou pelo seu conselheiro de investimentos registrado. Esta informação é para fins educacionais only. Did você realmente ir lá de alta probabilidade Opções Trading O que se você focado em um preço que você acha que um estoque não vai bater Pode parecer contra-intuitivo até ver os números. Quando éramos crianças, nosso aniversário era o maior dia do ano. Nossas mentes correram com as possibilidades dos presentes recebem. A verdade é, ele foi provavelmente mais fácil de descobrir o que apresenta que wouldnt get. Eu teria amado um tanque de tamanho real do exército, mas que wasnt vai acontecer. Podemos pensar em opções de negociação de forma semelhante. Se um investidor compra uma opção de compra, ele ou ela pode ter uma visão do cenário perfeito: o estoque deslizando exatamente para o preço previsto, talvez com um lucro arrumado. Infelizmente, ele doesnt sempre jogar fora dessa forma. Qualquer coisa pode acontecer em um comércio. Mas sobre um grande número de comércios das opções, as probabilidades elevadas são o que importam a maioria. Assim, os operadores de opções podem ter uma de duas abordagens. Eles podem tentar prever onde o estoque é susceptível de chegar a algum ponto futuro que é basicamente impossível, porque você não pode prever o futuro. Ou, eles podem colocar negócios com base em onde o estoque não é susceptível de ir, uma abordagem que tende a oferecer um resultado de maior probabilidade. A teoria, na prática Suponha que você comprar uma opção de compra em estoque XYZ porque você é otimista. O preço de exercício das opções é de 95 eo custo é de 2,29 por contrato, acrescido dos custos de transação (ver Figura 1). O delta de opções, uma medida de uma sensibilidade de opções a mudanças no preço do ativo subjacente, é freqüentemente usado por operadores de opções para estimar a probabilidade de uma opção acabar no dinheiro (ITM) ao expiration50 neste exemplo. Isso é baseado em modelos de precificação de opções, como o Black-Scholes, e a suposição de que uma opção at-the-money com um delta de 0,50 terá 5050 chances de ser ITM ou out-of-the-money Esse momento no tempo, todas as outras coisas restantes o mesmo. Para este comércio para ganhar dinheiro, o estoque tem que estar acima do ponto de equilíbrio de comércios de 97,29thats o preço de exercício (95), mais o custo das opções (2,29), não incluindo os custos de transação. Em nossa cadeia de opções de amostras, vemos que as probabilidades de estar acima de 97 na expiração são apenas 36. FIGURA 1: Cadeia de opções mostrando um delta 0,36 para uma expiração em 97. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros. As probabilidades aqui são obviamente não no favor dos comerciantes. Ainda assim, alguns comerciantes iria saltar para este comércio porque seu fascínio é o potencial de ganho ilimitado quanto maior o estoque vai, mais lucros a opção pode fazer. Claro, que tudo gira em torno de se a ação se move e permanece maior. No entanto, sem garantias, certo O comerciante está colocando a quantidade total de dinheiro investido na opção em risco. Se a opção expirasse sem valor, o custo total da posição da opção seria perdido. O outro lado do Ledger negociação de opções de alta probabilidade envolve sacrificar o potencial de ganho ilimitado, colocando as probabilidades em seu favor. Uma estratégia de alta probabilidade normalmente envolve a venda de opções fora-de-dinheiro (OTM) que têm uma maior probabilidade de permanecer OTM. Isso é feito através de estratégias como a venda de opções nuas. Que podem comportar um risco substancial de perda, ou com pequenos spreads verticais. Que têm um risco mais definido. Uma versão de alta probabilidade do exemplo de comércio anterior envolverá a mudança para o lado put e colocando um short-put spread vertical. Um comerciante pode vender a 93 strike put e comprar a 92 strike (ver Figura 2). O lucro potencial das negociações é limitado ao crédito arrecadado, que é a diferença entre o preço da oferta (1,67) da venda colocada eo preço de venda (1,41) da compra, neste caso, .26 por contrato (menos custos de transação) . Para que o comércio funcione, as opções têm de permanecer OTM. Em outras palavras, o estoque deve permanecer acima de 93 até a expiração. Novamente, delta revela nossas probabilidades potenciais. O delta da greve de 93 é baseado em nossa discussão anterior de usar delta para estimar a probabilidade de uma opção expirar no dinheiro, podemos sugerir que há uma probabilidade de esta opção acabar com ITM (onde você não quer ser estar). Isso também implica que há uma chance de esta opção acabar com OTM. Aqui, o risco comercial é limitado à diferença de greve (1), menos o crédito recebido (.26) neste caso, 74 por contrato mais custos de transação. FIGURA 2: Cadeia de opções mostrando um delta de 0,37 para uma greve fora do dinheiro à expiração. Somente para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Cada investidor tem que decidir se theyre confortável com odds ao norte de 60, ou completamente desconfortável com probabilidades abaixo de 40, ou qualquer odds sua estratégia e delta pode indicar. E, como sempre, as taxas e outros custos de transação de corretagem se aplicam e devem ser pesados ​​antes de entrar em qualquer comércio. Mas as porcentagens mostram que, assim como presentes de aniversário cobiçado, pode ser mais fácil prever o que não está na caixa do que aventurar um palpite sobre o que está debaixo do papel brilhante ou prestes a rolar na calçada. Considere suas opções Se você é um comerciante de ações novo para negociação de opções ou um veterano experiente, a TD Ameritrade pode ajudá-lo a prosseguir estratégias de negociação de opções com poderosas plataformas de negociação, recursos de geração de ideias ea educação e suporte que você precisa. Mais sobre Opções Para os comerciantes opção, a volatilidade pode fazer ou quebrar um comércio. A regra de 16 é um outro método que oferece a perspectiva em medidas da volatilidade. Uma das principais coisas que torna as opções atraentes para os investidores é a flexibilidade que eles podem fornecer durante uma variedade de condições de mercado. Independentemente de saber se. O custo das transações para negócios colocados on-line na TD Ameritrade é de 9,99 para ordens de ações e 9,99 mais uma taxa de 0,75 por contrato para ordens de opções. As encomendas feitas por outros meios terão custos de transacção mais elevados. Exercícios de opções e atribuições terão uma comissão de 19,99. A Investools, Inc. e a TD Ameritrade, Inc. são empresas separadas, mas afiliadas, que não são responsáveis ​​pelos serviços ou políticas de cada um. Michael Turvey não é um representante da TD Ameritrade, Inc. e suas opiniões e comentários não devem ser interpretados como um endosso ou recomendação da TD Ameritrade, Inc. Os spreads e outras estratégias de opções de múltiplas pernas podem implicar custos de transação substanciais, incluindo múltiplas comissões, Que podem afetar qualquer retorno potencial. Estas são estratégias de opções avançadas e muitas vezes envolvem maior risco e risco mais complexo, do que operações de opções básicas. Documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparação, estatísticas ou outros dados técnicos serão fornecidos mediante solicitação. A Investools não fornece aconselhamento financeiro e não está no negócio de transacções. A volatilidade do mercado, o volume ea disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. O desempenho passado de um título ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Negociação de opções sujeita à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia as Características e os Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções. Documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos serão fornecidos mediante solicitação. A informação não se destina a ser aconselhamento de investimento ou interpretada como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento, e é apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo os custos de comissão, antes de tentar colocar qualquer comércio. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo suas próprias situações financeiras pessoais, antes da negociação. Membro da TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC. TD Ameritrade é uma marca de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do Toronto-Dominion Bank. 2017 TD Ameritrade.